बेहतर विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए प्रायिकता उपकरण

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बेहतर विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए प्रायिकता उपकरण 1 सितंबर 2014 05:00 6 टिप्पणियां दृश्य: 957 सफल होने के लिए आदेश में, विदेशी मुद्रा व्यापारियों संभावना के बुनियादी गणित में पता करने की जरूरत है। सब के बाद, इसे प्राप्त है और पहली संख्या को समझते हैं और उन्हें उपाय करने की क्षमता होने के बिना व्यापार लाभ को बनाए रखने के लिए मुश्किल है। कई व्यापारियों को विकसित करने और व्यापार नियमों को लागू करने के ब्लैक बॉक्स संकेतक का एक संयोजन का उपयोग करें। फिर भी, एक "अच्छा" व्यापारी और एक महान एक के बीच अंतर प्रदर्शन और लाभ की गणना के लिए मैट्रिक्स और तरीकों के अपने या अपने समझ है। संभावना और सांख्यिकी, विकासशील परीक्षण और विदेशी मुद्रा व्यापार से profiting के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यापारियों, गणितीय संदर्भ में व्यापार के लक्ष्यों को निर्धारित बनाने के लिए और प्रभावी व्यापार रणनीतियों काम करते हैं, और परिणाम का आकलन करने के लिए कुछ प्रायिकता उपकरण जानने के द्वारा, यह आसान है। यह विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सबसे बुनियादी संभावना की अवधारणाओं और आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए उपयोगी है। संभावना के गणित को समझने करके, आप यांत्रिक ट्रेडिंग सिस्टम और विशेषज्ञ सलाहकार (ईए) द्वारा इस्तेमाल तर्क पता चल जाएगा। सामान्य वितरण विदेशी मुद्रा व्यापार में संभावना की सबसे बुनियादी उपकरण सामान्य वितरण की अवधारणा है। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रियाओं "सामान्य रूप से वितरित की।" होना कहा जाता है "वर्दी वितरण" कहीं भी एक सातत्य पर जा रहा है एक नंबर की संभावना के बारे में बराबर है कि निकलता है। यह कृत्रिम रूप से उन दोनों के बीच अंतर रखने के लिए एक समान राशि के साथ एक क्षेत्र भर में समान रूप से संभव के रूप में वस्तुओं फैलने से नतीजा होगा कि वितरण की तरह है। हालांकि, बजाय एक समान वितरण की एक मुद्रा जोड़ी की कीमत संभावना किसी भी समय में एक निश्चित क्षेत्र के भीतर मिल जाएगा। यह ", सामान्य वितरण" अपनी है और प्रायिकता उपकरण है कि मूल्य मिल जाने की संभावना है, जहां के एक सन्निकटन दिखा सकते हैं। सामान्य वितरण विदेशी मुद्रा व्यापारी एक मुद्रा जोड़ी कीमत एक निश्चित समय सीमा के दौरान एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा कि संभावना के बारे में भविष्यवाणी करने की शक्ति प्रदान करता है। कंप्यूटर उनके सामान्य वितरण निर्धारित करने के लिए विदेशी मुद्रा की कीमतों के साधन (औसत) की गणना करने के लिए एक यादृच्छिक संख्या जनरेटर का उपयोग करें। नमूना कीमतों की एक बड़ी संख्या की जाँच कर रहे हैं रेखांकन साजिश रची है, जब सामान्य वितरण एक घंटी वक्र के आकार के रूप में होगा। वक्र हो जाएगा, चिकनी, नमूनों की संख्या ज्यादा है। साधारण औसत के नियमों व्यापारियों के लिए मददगार रहे हैं, अभी तक सामान्य वितरण के नियमों को और अधिक उपयोगी भविष्यवाणी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी एक विदेशी मुद्रा जोड़ी के 'औसत' दैनिक मूल्य चाल है कि, 50 पिप्स, का कहना है कि गणना कर सकते हैं। फिर भी, सामान्य वितरण भी व्यापारी एक निश्चित दैनिक मूल्य चाल, या 50 और 70 पिप्स के बीच 30 और 50 पिप्स के बीच गिर जाएगी संभावना है कि बता सकते हैं। सामान्य वितरण और मानक विचलन के नियमों के अनुसार, नमूने का लगभग 68%, मध्यमान (औसत) के एक मानक विचलन के भीतर मिल जाएगा, और के बारे में 95% मतलब की दो मानक विचलन के भीतर मिल जाएगा। अंत में, नमूना मतलब की तीन मानक विचलन के भीतर गिर जाएगी कि एक 99.7% संभावना है। विशेषज्ञ सलाहकार (ईए) और ट्रेडिंग सिस्टम में सामान्य वितरण और मानक विचलन कार्यों विदेशी मुद्रा व्यापारियों की कीमतों में समय की एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित राशि स्थानांतरित कर सकते हैं कि संभावना का आकलन करने में मदद। जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए अकेले सामान्य वितरण की अवधारणा का उपयोग फिर भी, जब व्यापारियों सतर्क होना चाहिए। (जैसे 50% की कीमत में कमी के रूप में) एक दुर्लभ घटना की संभावना कम लग सकता है, भले ही अप्रत्याशित बाजार कारकों यह सामान्य वितरण की गणना के दौरान दिखाई देता तुलना में बहुत अधिक संभावना कर सकते हैं। विश्लेषण की विश्वसनीयता डेटा की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करता है सामान्य वितरण घटता मॉडलिंग करते हैं, राशि और इनपुट मूल्य डेटा की गुणवत्ता में बहुत महत्वपूर्ण है। वक्र हो जाएगा, चिकनी, नमूनों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा, अपर्याप्त डेटा से उत्पन्न गणना त्रुटियों से बचने के लिए, यह प्रत्येक गणना के कम से कम तीस नमूने के आधार पर किया है कि महत्वपूर्ण है। तो, नमूना ट्रेडों से परिणामों का आकलन करके एक विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति के परीक्षण के लिए, सिस्टम डेवलपर मापदंडों का परीक्षण किया जा रहा बारे में सांख्यिकीय विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कम से कम 30 ट्रेडों का विश्लेषण करना चाहिए। इसी तरह, 500 ट्रेडों की एक अध्ययन के परिणामों से केवल 50 ट्रेडों के एक विश्लेषण से उन लोगों की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं। फैलाव और जोखिम का अनुमान लगाने के गणितीय उम्मीद विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए, एक वितरण का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने गणितीय उम्मीद और फैलाव कर रहे हैं। बस सभी व्यापार परिणामों को जोड़ सकते हैं और ट्रेडों की संख्या से उस राशि को विभाजित: ट्रेडों की एक श्रृंखला के लिए गणितीय उम्मीद की गणना करने के लिए आसान है। व्यापार प्रणाली लाभदायक है, तो गणितीय उम्मीद सकारात्मक है। गणितीय उम्मीद नकारात्मक है, तो सिस्टम औसत पर खो रही है। रिश्तेदार ढलवाँपन या वितरण वक्र की उदासी गणितीय उम्मीद के क्षेत्र के भीतर मूल्य मूल्यों के प्रसार या फैलाव को मापने के द्वारा दिखाया गया है। आमतौर पर, किसी भी बेतरतीब ढंग से वितरित मूल्य के लिए गणितीय उम्मीद एम (एक्स) के रूप में वर्णन किया गया है। तो, फैलाव डी (एक्स) के रूप में परिभाषित किया जा सकता = एम [(एक्सएम (एक्स)] 2। और, एक फैलाव का वर्गमूल सिग्मा (σ) के रूप में गणितीय आशुलिपि में दिखाया गया है, इसके मानक विचलन कहा जाता है। फैलाव और मानक विचलन विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली में जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। मानक विचलन के उच्च मूल्य, उच्च क्षमता गिरावट, और उच्च जोखिम हो जाएगा। सिस्टम व्यापार, जबकि इसी तरह, मानक विचलन के लिए कम मूल्य, कम नुक्सान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, नीचे एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के एक परीक्षण के लिए एक नमूना जोखिम आकलन है: व्यापार संख्या एक्स (व्यापार लाभ या हानि) एक पर्याप्त नमूने के लिए तीस ट्रेडों की न्यूनतम संख्या के आधार पर उपरोक्त उदाहरण में, यह गणितीय उम्मीद सकारात्मक है, इसलिए विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति वास्तव में लाभदायक है कि नोट के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, मानक विचलन अधिक है, इसलिए व्यापारी एक बहुत बड़ी राशि को खतरे में डाल रहा है एक डॉलर कमाने के लिए; इस प्रणाली के महत्वपूर्ण जोखिम रहता है। यहाँ गणित के बाकी है: तो यह सभी ट्रेडों के लिए मतलब मूल्य एम (एक्स) है 30 से विभाजित, ट्रेडों के इस समूह के लिए गणितीय उम्मीद का निर्धारण एक साथ सभी ट्रेडों 'लाभ और हानि को जोड़ने के लिए। इस मामले में, यह व्यापार के प्रति $ 4.26 की औसत लाभ के बराबर होती है। इस प्रकार अब तक, इस प्रणाली का वादा किया है। इसके बाद, फैलाव के मानक विचलन की गणना करने के लिए, $ 4.26 औसत से ऊपर प्रत्येक व्यापार के परिणामों से घटाया जाता है, तो यह चुकता है, और इन सभी वर्गों का योग एक साथ जोड़ा जाता है। योग ट्रेडों शून्य से 1 की कुल संख्या है, जो 29 से विभाजित है। के फैलाव (एक्स) के लिए सूत्र का उपयोग करके = एम [(एक्सएम (x)] ऊपर दिए गए 2, यहाँ हमारे उदाहरण में पहला व्यापार से गणना का चेक है: व्यापार 1: -17.08 - 4.26 = -21.34, और (-21.34) 2 = 455.39 एक ही गणना टेस्ट मैचों की श्रृंखला में प्रत्येक व्यापार के लिए किया जाता है। इस उदाहरण में, श्रृंखला पर फैलाव 9,353.62 के बराबर होती है और परिभाषा द्वारा अपने वर्गमूल इस मामले में $ 96.71 है, जो मानक विचलन (σ), के बराबर होती है। गणितीय उम्मीद व्यापार के प्रति $ 4.26 की एक मतलब लाभ के साथ, वास्तव में सकारात्मक है, फिर भी है कि लाभ की तुलना में मानक विचलन उच्च है: इस प्रकार, विदेशी मुद्रा व्यापारी इस विशेष प्रणाली के लिए जोखिम काफी अधिक है कि देखता है। यह व्यापारी लाभ में 4.26 $ कमाने के लिए हर अवसर के लिए के बारे में $ 96.71 खतरे में डाल रहा है कि देखा जा सकता है। इस खतरे को स्वीकार्य हो सकता है, या व्यापारी कम जोखिम की खोज में इस प्रणाली को संशोधित करने के लिए चुन सकते हैं। एक विशेष व्यापार प्रणाली की आशंका से परे है, विदेशी मुद्रा व्यापारी भी लाभदायक ट्रेडों ट्रेडों खोने के संबंध में हो जाएगा कि कितनी बार इंगित करता है जो जेड स्कोर की गणना करने के लिए सामान्य वितरण और मानक विचलन का उपयोग कर सकते हैं। एक जीत विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान, व्यापारी, "यादृच्छिक" थे और कितने लगातार हार ट्रेडों जीत ट्रेडों को प्राप्त करने के क्रम में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि कैसे परीक्षण के दौरान देखा लाभदायक ट्रेडों के कई आश्चर्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी दिए गए विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली से औसत की उम्मीद है और लाभ के लिए इस प्रणाली व्यापार, जबकि ट्रिगर प्रत्येक नुकसान को रोकने के आदेश से उम्मीद की हानि राशि की तुलना में चार गुना कम है कल्पना करते हैं। कुछ व्यापारियों प्रणाली के रूप में लंबे समय तक प्रत्येक चार ट्रेडों खोने के लिए कम से कम एक लाभदायक व्यापार के एक औसत के रूप में वहाँ, समय के साथ जीत जाएगा कि मान सकते हैं। फिर भी, वास्तविक दुनिया कारोबार के दौरान जीतता है और नुकसान के वितरण के आधार पर इस प्रणाली को अगले विजेता के लिए समय में ठीक करने के लिए भी गहराई से नीचे आकर्षित कर सकते हैं। सामान्य वितरण कभी कभी व्यापारियों के नुकसान के लिए जीत का अनुपात न केवल अनुमान देता है जो एक मानक स्कोर, कहा जाता है, एक जेड स्कोर उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह भी है कि कितने जीत / हानि लगातार घटित होने की संभावना है। एक सकारात्मक जेड स्कोर मतलब ऊपर एक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, और एक नकारात्मक जेड स्कोर मतलब नीचे एक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस मूल्य प्राप्त करने के लिए, व्यापारी आबादी एक व्यक्ति कच्चे मूल्य तो जनसंख्या मानक विचलन से अंतर बिताते से मतलब घटा देती है। एक्स के रूप में नामित एक कच्चे स्कोर के लिए बुनियादी मानक स्कोर गणना है: जेड = (एक्स - μ) / σ Μ है जहां जनसंख्या मतलब है और σ जनसंख्या मानक विचलन है। यह जेड स्कोर की गणना व्यापारी आबादी के मापदंडों, कि आबादी से ली गई एक नमूना की न केवल विशेषताओं पता है कि आवश्यकता है कि यह समझना महत्वपूर्ण है। जेड आबादी मतलब है और कच्चे स्कोर के बीच की दूरी का प्रतिनिधित्व करता है, मानक विचलन की इकाइयों में व्यक्त किया। तो, एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के लिए: जेड = [एन एक्स (आर - 0.5) - पी] / [(पी एक्स (पी - एन)] / (एन - 1)] आधा एन एक श्रृंखला के दौरान ट्रेडों की कुल संख्या है; आर जीतने और ट्रेडों खोने की श्रृंखला की कुल संख्या है; पी 2 एक्स डब्ल्यू एक्स एल के बराबर होती है डब्ल्यू एक श्रृंखला के दौरान जीत ट्रेडों की कुल संख्या है एल एक श्रृंखला के दौरान ट्रेडों खोने की कुल संख्या है व्यक्तिगत श्रृंखला pluses या minuses के एक लगातार अनुक्रम का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है (उदाहरण के ++++ या के लिए -)। आर ऐसी श्रृंखला की संख्या में गिना जाता है। जेड एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली पर लक्ष्य के संचालन, या कितनी दूर बंद लक्ष्य यह हो सकता है कि क्या की एक आकलन पेशकश कर सकते हैं। बस महत्वपूर्ण बात के रूप में, जेड स्कोर का उपयोग कर सकते हैं एक व्यापारी एक व्यापार प्रणाली लगातार ट्रेडों के परिणामों को एक-दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे दूसरे शब्दों में trades - के एक यादृच्छिक अनुक्रम से उम्मीद की तुलना में विजेताओं और हारे के कम या अधिक से अधिक श्रृंखला में शामिल है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए । जेड स्कोर 0 के पास है, तो व्यापार परिणामों का वितरण सामान्य वितरण के पास है। ट्रेडों के एक दृश्य के स्कोर उन ट्रेडों के परिणामों के बीच एक निर्भरता संकेत हो सकता है। एक सामान्य यादृच्छिक मूल्य 99.7% की निश्चितता के साथ तीन सिग्मा (3 एक्स σ) से अधिक नहीं द्वारा औसत मूल्य से हटना होगा क्योंकि यह है। जेड मूल्य सकारात्मक है या नकारात्मक निर्भरता के प्रकार के बारे में व्यापारी को सूचित करेंगे या नहीं: एक सकारात्मक Z मूल्य लाभदायक व्यापार एक हारे हुए के बाद किया जाएगा कि इंगित करता है। और, सकारात्मक जेड लाभदायक व्यापार एक और लाभदायक एक के बाद किया जाएगा, और एक हारे हुए एक और नुकसान के बाद किया जाएगा कि इंगित करता है। यह देखा निर्भरता विदेशी मुद्रा व्यापारी जोखिम प्रबंधन में मदद करने के लिए अलग-अलग ट्रेडों के लिए स्थिति आकार बदलती की सुविधा देता है। शार्प भाग शार्प अनुपात, या इनाम-से-परिवर्तनशीलता अनुपात, विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए सबसे अधिक मूल्यवान संभावना उपकरणों में से एक है। ऊपर वर्णित विधि के साथ के रूप में, यह सामान्य वितरण और मानक विचलन की अवधारणाओं को लागू करने पर निर्भर करता है। यह व्यापारियों जोखिम के लिए समायोजन करके एक व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन की जाँच के लिए एक विधि देता है। पहला कदम होल्डिंग अवधि रिटर्न (HPR) की गणना करने के लिए है। 0.10 = 0.90 - उदाहरण के लिए, 10% की एक लाभ में हुई है, जो एक व्यापार 10% खो देता है जो एक व्यापार के रूप में 1 गणना की जाती है, जबकि 1 + 0.10 = 1.10 के रूप में गणना एक HPR है। इसी तरह, HPR से पहले व्यापार राशि से बाद व्यापार संतुलन राशि विभाजित करके गणना की जा सकती है। औसत होल्डिंग अवधि रिटर्न (AHPR) तो ट्रेडों की संख्या से विभाजित है, तो सभी अलग-अलग होल्डिंग अवधि के रिटर्न को जोड़कर गणना की है। स्वयं के द्वारा AHPR ठीक से समय के साथ एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन का अनुमान नहीं हो सकता है जो एक अंकगणितीय औसत उत्पादन करता है। इसके बजाय, एक व्यापार प्रणाली की निवेश क्षमता और अधिक बारीकी से लंबी अवधि के निवेश के रिटर्न की जोखिम मुक्त दर व्यापार प्रणाली के मानक विचलन से संबंधित है AHPR शून्य से पता चलता है जो शार्प अनुपात का उपयोग करके अनुमान लगाया जा सकता है। शार्प अनुपात = [AHPR - (1 + RFR)] / एसडी AHPR औसत होल्डिंग अवधि वापसी हो गया है, RFR इस तरह के बैंक ब्याज दरों या लंबी अवधि के टी-बंधन दरों के रूप में "" सुरक्षित निवेश से रिटर्न की जोखिम मुक्त दर है, और एसडी मानक विचलन है। सभी यादृच्छिक मूल्यों के 99% से अधिक एक दिया व्यापार प्रणाली के लिए ± 3σ एम (एक्स) का मतलब मूल्य के आसपास की दूरी के भीतर गिर जाएगी के बाद से, उच्च शार्प अनुपात, और अधिक कुशल व्यापार प्रणाली। सामान्य रूप से वितरित व्यापार परिणामों के लिए शार्प अनुपात 3 है, तो उदाहरण के लिए, यह खोने की संभावना 3-सिग्मा नियम के अनुसार, व्यापार के प्रति 1% से कम है कि इंगित करता है। सामान्य वितरण, फैलाव, जेड स्कोर और शार्प अनुपात की अवधारणाओं को पहले से ही ईएएस और यांत्रिक ट्रेडिंग सिस्टम के लघुगणक में शामिल कर रहे हैं, और उनकी उपयोगिता सबसे व्यापारियों के लिए अदृश्य है। फिर भी, इन बुनियादी प्रायिकता उपकरण कैसे काम करते हैं जानने के द्वारा, विदेशी मुद्रा व्यापारी अपने कार्यों का निष्पादन कैसे स्वचालित प्रणाली की एक गहरी समझ है, और इस तरह ट्रेडों जीतने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। आप वर्तमान में सफलता के लिए अपने स्वयं के अवसर बढ़ाने के लिए संभावना उपकरण का उपयोग कर रहे हैं? 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